Exemplo De Sistema De Negociação C #

Eu baixei o arquivo de lsquosource e o projettrsquo do lsquodemo de aqui: Eu unzipped o arquivo nomeado lsquoRealtimeQuotessrcrsquo e copiei a pasta nomeada lsquo4XDDEClientrsquo a meu desktop. Então, eu disparou VS 2010 e abriu o projeto chamado lsquo4XDDEClientrsquo e clicou duas vezes no arquivo C chamado lsquo4XDDEClientrsquo. Converti o projeto em 2010 (ele deve ter sido desenvolvido em 2008, ou antes). Eu clique com o botão direito do mouse Form1 gt View Code gt colocar um ponto de interrupção na linha lsquoStartQuotes () rsquo Então, eu bati F11 e pegar essa mensagem: Erro 1 Não é possível importar o seguinte arquivo de chave: 4XLab. pfx. O arquivo de chave pode ser protegido por senha. Para corrigir isso, tente importar o certificado novamente ou instalar manualmente o certificado para o CSP de nome forte com o seguinte nome de recipiente de chave: VSKEY5F58C46206A7DA23 4XDDEClient Erro 2 Importar o arquivo de chave quot4XLab. pfxquot foi cancelado. 4XDDEClient O que estou faltando aqui Por favor me ajude a obter este trabalho Eu segui os mesmos passos para este exemplo: Funcionou perfeitamente bem A pessoa criou um nome forte para o projeto e deu-lhe uma senha que você não sabe. Eu recomendo que nas configurações do projeto você desative a assinatura de nome forte e recompile tudo, ou crie uma nova chave (feita na mesma página do projeto) e recompile. Editado por OmegaMan MVP, Moderador terça-feira, 6 de dezembro de 2011 19:21 Proposta como resposta por Derek Smyth quarta-feira, dezembro 07, 2011 1:38 Marcado como resposta por Leo Liu - MSFT Moderador segunda-feira, 12 de dezembro de 2011 5:31 AM Tuesday, December 06, 2011 7:20 PM Com o nó do projeto selecionado no Solution Explorer. No menu Project, clique em Propriedades (ou clique com o botão direito do mouse no nó do projeto no Solution Explorer e clique em Propriedades). No Project Designer. Clique na guia Assinatura. Desmarque a caixa de seleção Assinar a montagem. Ctrl43S para salvar a configuração. Aqui do meu lado, após esses procedimentos, o projeto é capaz de depurar agora. Editado por OmegaMan MVP, Moderador quinta-feira, 8 de dezembro de 2011 14:24 Alterado quotan meu sidequot para quoton meu sidequot :-) Marcado como resposta por Leo Liu - MSFT Moderador segunda-feira, 12 de dezembro de 2011 5:31 quinta-feira, 08 de dezembro , 2011 8:17 AM A pessoa criou um nome forte para o projeto e deu-lhe uma senha que você não sabe. Eu recomendo que nas configurações do projeto você desative a assinatura de nome forte e recompile tudo, ou crie uma nova chave (feita na mesma página do projeto) e recompile. Editado por OmegaMan MVP, Moderador terça-feira, 6 de dezembro de 2011 19:21 Proposta como resposta por Derek Smyth quarta-feira, dezembro 07, 2011 1:38 Marcado como resposta por Leo Liu - MSFT Moderador segunda-feira, 12 de dezembro de 2011 5:31 AM terça-feira, dezembro 06, 2011 7:20 PM Obrigado por saltar, OmegaMan. Você pode descrever (em detalhes) as etapas para fazer isso Terça-feira, 6 de dezembro de 2011 22h22 Veja como: Assinar um assembly (Visual Studio) para entender o processo e depois reverter na mesma página. Quarta-feira, dezembro 07, 2011 1:33 PM Com o nó do projeto selecionado no Solution Explorer. No menu Project, clique em Propriedades (ou clique com o botão direito do mouse no nó do projeto no Solution Explorer e clique em Propriedades). No Project Designer. Clique na guia Assinatura. Desmarque a caixa de seleção Assinar a montagem. Ctrl43S para salvar a configuração. Aqui do meu lado, após esses procedimentos, o projeto é capaz de depurar agora. Editado por OmegaMan MVP, Moderador quinta-feira, 8 de dezembro de 2011 14:24 Alterado quotan meu sidequot para quoton meu sidequot :-) Marcado como resposta por Leo Liu - MSFT Moderador segunda-feira, 12 de dezembro de 2011 5:31 quinta-feira, 08 de dezembro , 2011 8:17 AMThe Back Testing Library for Professional Trading Estratégia Desenvolvedores Voltar teste é o processo de testar estratégias de negociação com base em dados históricos do mercado para tentar simular como um sistema de comércio pode executar no futuro. O teste traseiro é para o desenvolvimento da estratégia de negociação o que a pesquisa ea melhoria da qualidade são para os setores de saúde e transportes. Quem iria querer experimentar um monitor cardíaco não testado ou automóvel. O mesmo vale para as estratégias de negociação financeira. Todas as estratégias de negociação devem ser testadas de volta, otimizadas e validadas antes de entrarem ao vivo com dinheiro real. Quase toda a análise técnica estratégia comercial pode ser testada. Embora seja verdade que muitas aplicações de negociação de nível intermediário fornecem linguagens de script que permitem aos comerciantes desenvolver e testar estratégias de negociação, descobrimos que não havia bibliotecas de teste disponíveis para desenvolvedores avançados de sistemas de negociação que preferem programar suas estratégias de negociação em programação de baixo nível Linguagens como C, C e Java. Então, nós desenvolvemos um motor de teste de volta para desenvolvedores de sistemas avançados. Agora, os desenvolvedores podem criar estratégias em qualquer linguagem de programação e, em seguida, testar e otimizar essas estratégias para melhorar o desempenho. BackTestLib permite aos desenvolvedores testar seus sistemas de negociação em C, C, VB, F, R, IronPython ou qualquer outra linguagem, usando dados de tick ou bar. Só não importa como seu sistema de negociação é escrito. Tudo que você tem a fazer é fornecer uma lista de comércios, ea biblioteca de teste de volta faz o resto para você. O BackTestLib pode calcular o desempenho do seu sistema de negociação usando duas dúzias de medidas de risco, incluindo a relação de Sharpe, razão Calmar, razão Sortino, Máximo Draw Down, Monte Carlo Draw Down, Total PL, Risco de Risco, Maior Lucro, Maior Perda, Número Médio de Negócios / Mês, registros de comércio e mais. Aperfeiçoe para a optimização da estratégia Os comerciantes profissionais sabem que todas as coisas boas vêm a um fim. Mesmo os melhores sistemas de negociação acabam por cair em períodos perdidos, exigindo otimização ou sistema de negociação de aposentadoria. As razões variam, incluindo alterações na liquidez, volatilidade e dinâmica do mercado subjacente, bem como outros fatores. O BackTestLib produz resultados que representam uma gama de medições com base na rentabilidade e risco do seu sistema de negociação quando testado com os dados com os quais foi fornecido. Exemplo de código // Criar algumas trocas simuladas Lista lt Comércio gt troca nova Lista lt Comércio gt () trades. Add (novo Comércio (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 30: 45.422 AMquot), SignalType. Buy, 24) ) Trade. Add (new Trade (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 32: 33.891 AMquot), SignalType. ExitLong, 24.09)) trades. Add 37: 12.839 AMquot), SignalType. Sell, 24.07)) trades. Add (new Trade (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 48: 27.488 AMquot), SignalType. Exit, 24.19) (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 49: 16.415 AMquot), SignalType. Buy, 24)) trades. Add (new Trade (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 50: 45.512 AMquot).Exit, 24.09)) trades. Add (new Trade (DateTime. Parse (quot1 / 1/2014 9: 51: 14.212 AMquot), SignalType. Buy, 24.01)) // Executar o backtest duplo lastPrice 24.03 BacktestResults results Backtester. Backtest (Trades, lastPrice) // Mostra os resultados Console. WriteLine (quotTotal number of trades: quot. Results. TotalNumberOfTrades) Console. WriteLine (quotAver. Número de negócios por mês: quot. Results. NumberOfLosingTrades) Consola. WriteLine (quotTotal número de negócios lucrativos: quot. Results. NumberOfProfitableTrades) Console. WriteLife (quotTotal número de negociações perdedoras: quot. Results. NumberOfLosingTrades).WriteLine (quotPotent Perl: quot. Results. TotalLoss) Consola. WriteLine (quotPercent profitable trades: quot. Results. PercentProfit) Consola. WriteLine (quotPercent profitable trades: quot. Results. PercentProfit) Consola. WriteLine (quotLargest lucro: quot. Results Console. WriteLine (quotLargest perda: quot. Results. LargestLoss) Console. WriteLine (quotMaximum drawdown: quot. Results. MaximumDrawDown) Consola. WriteLine (quotMaximum drawdown Monte Carlo: quot. Results. MaximumDrawDownMonteCarlo) Console. WriteLine (quotStandard desvio : Quot. Results. StandardDeviation) Console. WriteLine (quotDesvio padrão anualizado: quot. Results. StandardDeviationAnnualized) Console. WriteLine (quotDownside desvio (MAR 10): quot. Results. DownsideDeviationMar10) Console. WriteLine (quotValue Adicionado Índice Mensal (VAMI): quot. Results. ValueAddedMonthlyIndex) Console. WriteLine (quotSharpe ratio: quot. Results. SharpeRatio) Console. WriteLine (quotSortino ratio: quot. Results. SortinoRatioMAR5) Console. WriteLine (quotAnimalised Sortino ratio: quot. Results. AnnualizedSortinoRatioMAR5) Console. WriteLine (quotSterling ratio: quot. Results. SterlingRatioMAR5) Console. WriteLine (quotCalmar ratio: quot. Results. CalmarRatio) Consola. WriteLine (quotRisk para recompensar ratio: quot. Results. RiskRewardRatio) // Mostrar o log de comércio foreach (Trade trade em results. Trades) Console. WriteLine (trade. Date quot: quot trade. Signal. ToString () quot em quot trade. Price. ToString ()) Eu criei um Aplicação comercial no WPF. Pelo que me envergonho do seu aspecto miserável, já que está longe de ser impressionante. Gostaria agora de redesenhar a interface do usuário para o meu aplicativo, e torná-lo semelhante a um exemplo de captura de tela de um aplicativo comercial Pode alguém por favor conselhos dicas sobre o caminho que eu deveria seguir para fazer uma interface do usuário de natureza semelhante, por exemplo. Se houver uma fonte aberta C WPF aplicação que tem um semelhante olhar e sentir, que seria ótimo. Ou se houver uma biblioteca que tenha cool listview, barra de rolagem e barras de progresso. PS: Eu não tenho microsoft blend perguntou Feb 15 11 at 3:15 Você pode chamá-lo como uma sugestão não uma resposta exatamente. Mas afixando para aqueles que são novos a WPF e tela de aprendizagem que projeta ou testes padrões. De acordo com a minha experiência com o WPF eu posso dizer primeiro você deixa as mãos sujas aprendem como a ligação funciona porque essa é a base do WPF. Simpler maneira de aprender como funciona ligação é aprender a vincular controles com outros controles. Em seguida, use classes simples e aprenda MVVM. Em seguida, vá para a ligação de comando dentro do perímetro MVVM. Mantenha o prisma até o último, porque você precisa de boa compreensão dos mecanismos de ligação, comandos, MVVM e muito mais para entender PRISM. Depois disso você terá idéia de como essas coisas funcionam em conjunto e irá ajudá-lo a descobrir como jogar com dados e tela juntos e projetar telas agradáveis. Outra vez, não uma resposta à pergunta acima. Apenas sugestões para aqueles que estão aprendendo WPF e aterrou aqui procurando WPF UI projetar. A vantagem do threading é a capacidade de criar aplicativos que usam mais de um segmento de execução. Por exemplo, um processo pode ter um thread de interface de usuário que gerencia interações com os segmentos de usuário e de trabalho que executam outras tarefas enquanto o segmento de interface de usuário aguarda entrada do usuário. Este tutorial demonstra várias atividades de thread: Criando e executando um thread Sincronização de threads Interação entre threads Usando um pool de threads Usando um objeto mutex para proteger um recurso compartilhado Arquivos de amostra Consulte Threading Sample para baixar e criar os arquivos de amostra discutidos neste tutorial. Tutorial de Leitura Adicional Este tutorial contém os seguintes exemplos: Exemplo 1: Criando, iniciando e interagindo entre threads Este exemplo demonstra como criar e iniciar um thread e mostra a interação entre dois threads executados simultaneamente no mesmo processo. Observe que você não precisa parar ou liberar o thread. Isso é feito automaticamente pelo Common Language Runtime. O programa começa criando um objeto do tipo Alpha (oAlpha) e um thread (oThread) que faz referência ao método Beta da classe Alpha. O segmento é então iniciado. A propriedade IsAlive do thread permite que o programa espere até que o thread seja inicializado (criado, alocado e assim por diante). O thread principal é acessado através de Thread. E o método de suspensão diz a thread para desistir de sua fatia de tempo e parar de executar para uma certa quantidade de milissegundos. O oThread é então interrompido e unido. Participar de um thread faz com que o thread principal espere para ele morrer ou por um tempo especificado para expirar (para obter mais detalhes, consulte Thread. Join método). Finalmente, o programa tenta reiniciar oThread. Mas falha porque um thread não pode ser reiniciado depois que ele é interrompido (abortado). Para obter informações sobre a cessação temporária da execução, consulte Suspender Execução de Thread. SierraChart script de negociação / sistema Gostaria de você para transformar um script de negociação atual em um sistema que envia ordens para a simulação (backtesting) / corretor para que eu pudesse backtest e trocá-lo Usando Sierracharts (url removido, login para ver, você deve se registrar para uma trilha livre. Eles têm muita demo dentro bem documentado bom fórum). O projeto final deve ser capaz de enviar ordens para um corretor (IB preferido) e completar um backtetsing vou precisar do seguinte: 1. comprar / vender X (parâmetro) mkt / ordens limite (mkt / limite deve ser um parâmetro que enviamos um Stop order somente se estivermos preenchidos) 1.1. Baseado na lógica dos scripts it039s vai longo (curto) apenas se ele quebra o alto (baixo) da barra anterior. Eu gostaria de adicionar um filtro: don039t digite se a quebra de bar039s anterior alta / baixa está em volume que é menor que quotXquot (20 para dax e 1000 para es, por exemplo) 1.2. Comprar / vender abaixo (se habilitado) o nível de entrada (que é a ordem mkt) então se o primeiro comércio foi mkt ao preço de gatilho eu gostaria de comprar mais na entrada -2 pontos e comprar mais no preço de entrada - 4 pontos, desde que não seja o preço de parada (se o primeiro comércio foi executado ao preço de gatilho eu gostaria de comprar mais na entrada - 2 pontos e de comprar mais no preço de entrada - 4 pontos, desde que não seja É o preço de parada). 2. venda da posição em alvos de multiplicação 2.1 venda X da posição alvo 1 na execução X carrapatos (definido na tela de configuração) 2.2 venda Z da posição alvo 2 na execução 2X carrapatos (definido na tela de configuração) 2.3 venda de posição alvo 3 (se estiver ativado, senão somente os alvos 12) é um arrasto para o ponto baixo da barra anterior (o alvo 2 e o alvo 3 devem ser definidos na tabulação quot, e seus valores devem estar no ponto e no negativo. Ser 25 fora da primeira entrada ((entrada menos parar) url removido, login para ver) e alvo 3 será ((entrada menos parar) 0,4)) 2.4 atualizar alvos sobre o preço de execução média 2,5 quando o alvo 1 é preenchido Preenchido) do que para parar a. Preço de entrada ou b. POC de bar - (menos) 1 tick 3. enviar stop mkt para todas as posições como definido no script como um suporte 3.1 se comprar abaixo do preço de entrada do que atualizar o montante dos contratos no stop 3.2 adicionar uma opção para localizar o stop abaixo / Acima do POC da barra com base em se estou em longo / curto 3.3 acrescentando uma opção para parar e inverter. Se eu estava parado do que vender como duas vezes a quantidade que eu tinha e usar mesmo 1/2/3 alvos, mas para o outro lado. Stop será a entrada original 4. adicionando tempo de início / fim para negociação (i don039t quer trocar durante a noite, etc) 5. log detalhado para o arquivo txt (o arquivo terá um cabeçalho de todas as configurações usadas para esse dia e que cada tradfe Terá as seguintes fildes: ativo, data, hora, comércio, sub-ordem, entrada, entrada média, saída, tempo de saída, tempo no mercado, saída com base na parada / tp preço POC) 6. todas as ordens são OCO Looking to make some Dinheiro Defina o seu orçamento e o período de tempo Descreva sua proposta Seja pago pelo seu trabalho